नाटक, मालिका, चित्रपट अशा तिन्ही माध्यमांमधून वेगवेगळ्या भूमिका करणाऱ्या सुनील अभ्यंकर यांना नाटकात भूमिका करणेच अधिक आव्हानात्मक वाटते. अभिनयाचा खरा कस हा रंगमंचावरच लागतो असे त्यांचे मत आहे. त्यांच्या वाट्याला आता पर्यंत विनोदी अंगाने जाणाऱ्या भूमीकाच आल्या असल्यातरी त्यांना गंभीर भूमीका करणेही आवडते. एका गंभीर भूमिकेच्या प्रतीक्षेत ते आहेत. तसेच खलनायकी ढंगाची भूमिका करणेही त्यांना आवडते. मात्र अद्याप त्यांना तशी संधी मिळालेली नाही.

शूर आम्ही सरदार, हे खेळ नशिबाचे, आधार, वैभव लक्ष्मी, सून लाडकी सासरची, सासर माझे मंदिर यांसारख्या अनेक मराठी चित्रपटांमध्ये तसेच चंचल, वक्त से पहेले, हो सकता है यांसारख्या हिंदी चित्रपटांमध्ये मिलिंद गवळी झळकले आहेत. मिलिंद आणि अलका कुबल यांनी तर अनेक चित्रपटांमध्ये एकत्र काम केले आहे.